Publikationen
Wissenschaftliche Beiträge und Fachartikel
2011, Linzmeier D.
Risk Balanced Portfolio Construction
WHU - Otto Beisheim School of Management
2011, J. Bulla, S. Mergner, I. Bulla, A. Sesboüé, C. Chesneau
Markov-switching asset allocation: Do profitable strategies exist?
in: Journal of Asset Management, (3 March 2011) doi: 10.1057/jam.2010.27
2009, Henke H., Paulus H.
Do we need Corporate Bonds?
in: BEA Insight, 4Q2009
Dissertationen
Themen und Kurzbeschreibungen der Doktorarbeiten unserer Mitarbeiter finden Sie in der nachfolgenden
Übersicht. Falls Sie weitere Informationen wünschen, können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.
Dr. Theofanis Archontakis
Essays on Term Structure Modeling: Estimation, Nonlinearities, and Immunization (2007)
Dr. Beate Breuer
Essays on Asset Allocation with Derivatives and Model Estimation (2009)
Dr. Helmuth Conrad
Die Kapitaltheorie Eugen von Böhm-Bawerks im Lichte der Zinsentwicklung von 1876-1913 (2000)
Dr. Markus Ebner
Time-Varying Factor Models for Equity Portfolio Management (2008)
Dr. Gunther Hahn
Bewertung von Performanceanalysen (2007)
Dr. Volker Flögel
The Microstructure of European Bond Markets; Organization, Price Formation, and Cost of Liquidity (2006)
Dr. Harald Henke
Trading Systems, Volatility, and the Regulation of Stock Markets:
An Investigation of the Microstructure of the Warsaw Stock Exchange (2005)
Dr. Sascha Mergner
Applications of Advanced Time Series Models to Analyze the Time-varying Relationship between Macroeconomics, Fundamentals and Pan-European Industry Portfolios (2008)
Dr. Oliver Murschall
Behavioral Finance als Ansatz zur Erklärung von Aktienrenditen
– Eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes (2007)
Dr. Konstantin Vogl
Modellierung der Zeitstruktur von Ratingmigrationen:
Ein intensitätsbasierter Ansatz zu zeitdiskreten Ratingbeobachtungen (2008)