Aktien benchmarkorientiert
Anlageziel:
Outperformance einer vorgegebenen Aktienbenchmark von 1,5 % - 2,5 % p.a. bei einem Tracking Error von 2 % - 3 % p.a.
Anlagekonzept:
Quantitative Risiko- und Performanceprognosen auf Einzeltitelebene. Portfoliokonstruktion relativ zu einer Aktienbenchmark.
Typische Benchmarks:
MSCI Europe, DJ STOXX 600, DJ EURO STOXX, MSCI World, MSCI Emerging Markets.
Investmentuniversum:
ca. 2.500 Unternehmen in Europa, mehr als 10.000 global.
Typische Titelanzahl im Portfolio:
breit diversifiziert, in Europa ca. 200, global mehr als 500 Einzeltitel.
Institutioneller Publikumsfonds für diese Strategie:
UniConClusio: EuropeanEquities-Invest - I (ISIN: LU0136664744)
Aktien Minimum-Varianz
Anlageziel:
Aktives Investment in regionale oder globale Aktien unter Minimierung der Portfoliovolatilität.
Anlagekonzept:
Quantitative Risiko- und Performanceprognosen auf Einzeltitelebene. Benchmarkfreie Portfoliokonstruktion nach dem Minimum Varianz Prinzip unter Einbeziehung titelspezifischer Performanceprognosen (aktives Minimum Varianz Prinzip).
Typische Vergleichsindizes:
MSCI Europe, MSCI World, MSCI Emerging Markets.
Investmentuniversum:
ca. 2.500 Unternehmen in Europa, mehr als 10.000 global.
Typische Titelanzahl im Portfolio:
breit diversifiziert, in Europa ca. 150, global mehr als 200 Einzeltitel.
Institutionelle Publikumsfonds für diese Strategie:
UniInstitutional European MinRisk Equities (Europa, ISIN: DE0009750554)
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk (ISIN: LU0489951797)
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk (ISIN: LU0489951870)
Renten benchmarkorientiert
Anlageziel:
Outperformance der Benchmark mit einer angestrebten Information Ratio von bis zu eins je nach Anlagerestriktionen. Somit soll pro 1 % Tracking Error ein Mehrertrag von +1 % p.a. erzielt werden.
Anlagekonzept:
Quantitative Risiko- und Performanceprognosen auf Emittentenebene. Aktives Zins- bzw. Durationsmanagement als Overlay basiert auf Prognosen für mehrere globale Zinsstrukturkurven. Je nach Benchmark und Anlagerichtlinien liegt der Fokus mehr auf dem Zins- oder Emittentenmanagement.
Typische Benchmarks:
Staatsanleihen-, Unternehmensanleihen- oder Aggregate-Indizes der Anbieter iBoxx, Barclays Capital, JP Morgan oder Merrill Lynch mit beliebiger regionaler Ausprägung, z. B. iBoxx Euro Corporate, Merrill Lynch Euro Corporate, Barclays Capital Euro Aggregate Corporate, JPM EMU Sovereign, iBoxx Euro Covered Germany, Barclays Capital Global Aggregate Corporates.
Investmentuniversum:
Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Certificates of Deposit, Credit Default Swaps sowie Zins- und Rentenfutures: Insgesamt ca. 3.000 €-Anleihen und mehr als 22.000 globale Anleihen.
Typische Titelanzahl im Portfolio:
mehr als 50 bei Staatsanleihen oder Pfandbrief Mandaten, mehr als 100 bei Corporate- und Aggregate Mandaten.
Institutionelle Publikumsfonds für diese Strategien:
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Fixed Income Credit (ISIN: LU0374936515)
Renten total return
Anlageziel:
Erzielung möglichst kontinuierlich positiver Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität.
Anlagekonzept:
Quantitative Risiko- und Performanceprognosen auf Emittentenebene. Aktives Zins- bzw. Durationsmanagement als Overlay basiert auf Prognosen für mehrere globale Zinsstrukturkurven. Je nach Ertrags- und Risikoprofil liegt der Fokus mehr auf dem Zins- oder Emittentenmanagement.
Benchmark:
entfällt aufgrund der Total Return Zielsetzung.
Investmentuniversum:
Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Certificates of Deposit, Credit Default Swaps sowie Zins- und Rentenfutures. Insgesamt ca. 3.000 €-Anleihen.
Typische Titelanzahl im Portfolio:
mehr als 50 bei Mandaten mit Schwerpunkt im Zinsmanagement, mehr als 100 bei Mandaten mit Schwerpunkt im Emittentenmanagement.
Institutionelle Publikumsfonds für diese Strategie:
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Fixed Income Credit Libor (ISIN: LU0374936606)
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Fixed Income MinRisk (ISIN: LU0489951441)
UniInstitutional AAA Bond Strategy (ISIN: LU0158214006)
Multi-Asset balanced
Anlageziel:
Outperformance einer gemischten Aktien- und Rentenbenchmark in Abhängigkeit eines vom Investor gewählten Risikoprofils. Angestrebt wird eine Information Ratio von bis zu eins je nach Anlagerestriktionen. Somit soll pro 1 % Tracking Error ein Mehrertrag von +1 % p.a. erzielt werden.
Anlagekonzept:
Investition des Basisinvestments gemäß der angestrebten Durchschnittsallokation in Renten- und Aktienmärkten zuzüglich einer optionalen taktischen Allokation zwischen diesen Assetklassen (TAA).
Typische Benchmark:
Kombination aus gängigen Aktien- und Rentenmarktindizes, z.B.
70 % JPM EMU Sovereign Germany / 30 % MSCI Europe.
Investmentuniversum:
Aktien und Renten gemäß den Benchmarkuniversen sowie Aktienindex- und Rentenfutures.
Multi-Asset total return
Anlageziel:
Erzielung möglichst kontinuierlich positiver Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität und in der Summe nur geringem Marktrisiko (Beta).
Anlagekonzept:
Ausnutzen von zeitgleichen Performancedifferenzen unterschiedlicher Assetklassen durch die aktive Allokation in globale Aktien-, Renten- und Terminzinsmärkte. Basis der Investmententscheidungen sind mehr als zehn eigenständige Prognosemodelle, mit denen die relative Attraktivität der Märkte zueinander prognostiziert wird. Die Module erhalten einheitliche Risikobudgets, um eine Gleichverteilung der Performancebeiträge sicherzustellen.
Benchmark:
entfällt aufgrund der Total Return Zielsetzung.
Investmentuniversum:
liquide globale Aktien- und Rentenmarktfutures; Basisinvestment in erstklassigen Deposits oder Anleihen bester Bonität.
Institutioneller Publikumsfonds für diese Strategie:
Quoniam Funds Selection SICAV - Global TAA Total Return (ISIN: LU0377211155)